Рабочая программа дисциплины Банковский менеджмент - файл n1.doc

Рабочая программа дисциплины Банковский менеджмент
Скачать все файлы (207.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc208kb.01.04.2014 04:28скачать

n1.doc

  1   2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


«Банковский менеджмент»
Рекомендуется для направления подготовки

080100 «Экономика»


Квалификация выпускника – бакалавр

Санкт-Петербург
2011 год

  1. Цели и задачи дисциплины:


Дисциплина “Банковский менеджмент” имеет целью теоретическую и практическую подготовку студентов в области управления и организации банковской деятельности.

Задача курса состоит в том, чтобы обеспечить студентов комплексом знаний, необходимых для организации процессов управления активами и пассивами, капиталом и ликвидностью коммерческого банка, а также знаниями по управлению различными видами банковских рисков. В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить методы и модели управления банковскими рисками и приобрести самостоятельные навыки их применения в российских коммерческих банках.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части профессионального цикла и читается в 8 семестре. Преподавание дисциплины направлено на углубление и расширение студентами знаний, полученных в процессе изучения курса «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг», «Финансовая статистика».

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, будут использованы при прохождении практики и написании выпускной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: структуру и способы организации менеджмента в коммерческом банке, виды банковских рисков и способы управления ими;

Уметь: применять методы и способы оценки и управления банковскими рисками Владеть: навыками оценки информационной базы и принятия решений в соответствии с экономической ситуацией

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Вид учебной работы

Всего часов

8 семестр

Аудиторные занятия (всего)

88

88

В том числе:

-

-

Лекции

46

46

Практические занятия (ПЗ)

42

42

Семинары (С)







Лабораторные работы (ЛР)







Самостоятельная работа (всего)

92

92

В том числе:

-

-

Контрольная работа

14

14

Эссе

16

16

Реферат

18

18

Презентация (групповая работа)

8

8

Вид промежуточной аттестации - экзамен

36

36

Общая трудоемкость 180 час

5 зач. ед.

180

180

5

5


5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

Сущность и содержание банковского менеджмента

Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления. Разработка и выбор основных целей и задач банковского менеджмента. Методические основы организации банковского менеджмента. Подготовка и принятие решений в системе стратегического банковского менеджмента.


2.

Структура и органы управления банком


Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления.

Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Филиальная сеть и децентрализация операций.

3.

Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке

Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического управления и планирования. Основные этапы процесса стратегического управления и планирования. Разработка стратегического плана. Организация финансового планирования в банке.

Внутрибанковское трансфертное ценообразование.

4.

Управление рисками в банковской деятельности. Основные виды банковских рисков. Система управления риском. Модели оценки банковских рисков.


Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков.

Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности. Внешние и внутренние банковские риски. Методы управления и контроля банковских рисков. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке.

Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке.

Модели оценки банковских рисков. Методика, основанная на концепции рисковой стоимости (VaR), модели оценки рисков, основанные на методике VaR (CreditMetrics, CreditRisk+).

5.

Управление активами и пассивами (УАП)


Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.

Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ. Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП.

6.

Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка


Понятие ликвидности и доходности коммерческого банка. Теория управления ликвидностью. Методы управления ликвидностью и доходностью: методы управления активами и пассивами. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.

7.

Оценка деятельности коммерческого банка

Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка. Финансовая устойчивость коммерческого банка. Информационная база для анализа экономического состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния коммерческого банка. Модель капитального уравнения баланса. Уравнение динамического бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение банка. Рейтинговые оценки коммерческих банков.

8.

Управление капиталом банка


Структура банковского капитала. Основной и дополнительный капитал.

Оценка и анализ достаточности капитала. Стратегии капиталообразования в коммерческом банке


5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами - Знания, полученные в ходе освоения дисциплины необходимы для написания выпускной квалификационной работы.

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.

зан

СРС

Всего

час.

1.

Сущность и содержание банковского менеджмента

4

4

7

15

2.

Структура и органы управления банком

2

2

7

11

3.

Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке

4

2

7

13

4.

Управление рисками в банковской деятельности. Основные виды банковских рисков. Система управления риском. Модели оценки банковских рисков.

8

10

7

25

5.

Управление активами и пассивами (УАП)

6

6

7

19

6.

Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка

6

6

7

19

7.

Оценка деятельности коммерческого банка

8

6

7

21

8.

Управление капиталом банка


8

6

7

21




экзамен







36

36




Итого:

46

42

92

180


6. Лабораторный практикум – не предусмотрено

7. Практические занятия (семинары)


№ п/п

№ раздела дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

Трудо-емкость

(час.)

1.

1

Основные тенденции развития современных банковских систем: дерегулирование финансовых рынков, усиление конкуренции, финансовые нововведения, секьюритизация, глобализация мировых финансовых рынков. Необходимость организации системы эффективного менеджмента в коммерческом банке.


2

2.

1

Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления.

Организация банковского менеджмента. Процессы подготовки и принятия решений в системе стратегического банковского менеджмента.

Самостоятельное изучение рекомендованной литературы.

2

3.

2

Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления.

Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Принципы организации работы банка.

Современные тенденции в организационной структуре банков. Филиальная сеть и децентрализация операций.


2

4.

3

Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического управления и планирования.

Основные этапы процесса стратегического управления и планирования.

Аналитические методы стратегического планирования деятельности банка.

Разработка и внедрение стратегического плана на уровне банка.

Организация финансового планирования в банке.

2

5.

4


Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков.

Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности.



2

6.

4

Рыночный риск: сущность и порядок расчета размера рыночного риска коммерческими банками. Валютный риск как составная часть рыночных рисков. Виды валютных рисков.

Процентный риск: сущность и методы управления.


2

7.

4

Риск ликвидности. Кредитный риск.



2

8.

4

Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке: назначение и основные элементы.


2

9.

4

Организация службы внутреннего контроля в коммерческом банке

2

10.

5


Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.


2

11.

5

Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ.

2

12.

5

Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП

2

13.

6

Методы управления ликвидностью и доходностью: методы управления активами и пассивами.

2

14.

6

Оценка ликвидности баланса коммерческого банка.

2

15.

6

Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.

2

16.

7


Характеристика методов анализа финансового состояния коммерческого банка.

Сущность модели капитального уравнения баланса.



2

17.

7

Уравнение динамического бухгалтерского баланса.

Основное балансовое уравнение банка.

2

18.

7

Рейтинговые оценки коммерческих банков.

2

19.

8

Структура банковского капитала: основной и дополнительный капитал.

2

20.

8

Методы оценки и анализа достаточности капитала.


2

21.

8

Основные виды стратегий капиталообразования в коммерческом банке.

2

Итого:




42


8. Примерная тематика курсовых работ: курсовые работы по дисциплине «Банковский менеджмент» не предусмотрены

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

  1. Банковские риски: учеб. пособие / [Красавина Л.Н.и др.]; под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. – М.: КноРус, 2008.

  2. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2008.


б) дополнительная литература:

  1. Банковские риски: учеб. пособие / [Красавина Л.Н.и др.]; под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. – М.: КноРус, 2008.

  2. Банковское дело: учеб. для студентов ВУЗов / [Лаврушин О.И. и др.]; под ред. Лаврушина О.И. – М.: КноРус, 2009.

  3. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: пер. с англ. - М.: Весь Мир, 2008.

  4. Недоспасова В.В. Банковский менеджмент: риск и ликвидность // Российское предпринимательство. – 2009. - № 2 (2). – С. 140-144.

  5. Банковское дело/ Учебник под ред. Белоглазовой Г.Г., Кроливецкой Л.П.- СПб: Изд-во Питер, 2009.

  6. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке: пер. с англ. – М.: Gatallaxy, 2008.

  7. Никитина Т.В. Новые подходы к управлению и регулированию банковских рисков // Финансы и бизнес. – 2008. – № 2.

  8. Ковалев П.П. Стратегия банковского риск-менеджмента // Финансы и кредит. – 2009. - № 15. – С. 27-33.


в) программное обеспечение: МS Office.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитории, оснащенные мультимедийными средствами.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Процесс обучения в рамках освоения данного курса предполагает лекции, практические семинары, подготовку реферата и презентации на его основе группой из двух-трех человек. Предполагается также подготовка эссэ по результатам анализа отдельных актуальных статей, публикаций по заданным темам как российской, так и зарубежной прессы.

Оценка за самостоятельную работу в семестре складывается следующим образом.

1) за реферат, включая оформление, анализ статистической базы, достоверность используемых источников и т.п.: минимум – 10 баллов, максимум – 20 баллов;

2) за презентацию: минимум – 10 баллов, максимум – 15 баллов;

3) за эссе: минимум – 10 баллов, максимум – 20 баллов;

4) за контрольную работу: минимум – 15 баллов, максимум – 25 баллов;

5) текущая работа на практических семинарах: минимум – 10 баллов, максимум – 20 баллов.

На экзамене студент может заработать 100 баллов. Экзамен проводится в устной форме.

Итоговая оценка результатов освоения дисциплины «Банковский менеджмент» рассчитывается как средневзвешенная из баллов, заработанных студентом в течение семестра и на экзамене, при этом 70% оценки составляют семестровые баллы и 30% - баллы, заработанные на экзамене.

Перевод баллов в оценку производится исходя из того, что:

55-70 баллов – это оценка «удовлетворительно»;

71-85 баллов – «хорошо»;

86- 100 баллов – «отлично».

Примеры оценочных средств

Задачи:

Задача №1: Ожидаемый балансовый отчет и средние процентные ставки для гипотетического банка (долл.).




Активы

Средние ставки дохода

Пассивы

Стоимость процентов

Чувствительные к процентной ставке

500

12%

600

9%

С фиксированной ставкой

350

15%

220

8%

Неработающие (беспроцентные)

150










Акционерный капитал







80




Всего

1000




1000





Рассчитать исходные показатели деятельности банка и воздействие на общую эффективность банка после изменения процентной ставки на 300 базовых пунктов или на 3%.
  1   2
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации